DO / DAO SYSTEM

Как связаны бюджет риска и размер позиции?

Учебный расчёт без регистрации: условный капитал, доля риска и расстояние до выхода.

DAO / DECISION OBJECT / 001SAMPLE · учебный пример

Глубина разбора одного примера

01 / DOПосчитать02 / LEARNРазобраться03 / VERIFYПроверить

Один пример. Три уровня понимания.

Бюджет риска5ед.

Упрощённый объём позиции250ед.

Учебная арифметика. Это не фактический убыток и не рекомендация сделки.

Измените одно число. Посмотрите, что изменится.

Условный капитал (ед.)Доля риска (%)Расстояние до выхода (%)

Сравнить расстояние:

.Growth_objectFields__5Gtjb,.Growth_presetRow__MFGCU,.Growth_distanceSlider__KUMnx{display:none}Без JavaScript показан фиксированный пример: 1 000 × 0,5% = 5; 5 / 2% = 250. Переключатели DO / LEARN / VERIFY и ссылки работают.

Размер позиции и денежный риск — разные числа.

01
Выделить условный бюджет
Капитал × доля риска / 100
02
Связать бюджет с расстоянием
Бюджет / (расстояние / 100)

При том же бюджете большее расстояние даёт меньший расчётный объём. Это следствие формулы, а не проверка качества сделки.

Разобрать допущения ↗

У расчёта есть метод. У метода есть границы.

Источник: Учебная арифметика DAO
Покрытие: Линейная модель позиции
Дата данных: Без рыночных данных
Приватность: Числа остаются в этой вкладке
Ревью: Учебный draft; не исследование

Стандарт проверки DAO ↗

Допущения и ограничения расчёта

Условные числа не являются рекомендуемыми параметрами. Не учтены комиссии, проскальзывание, разрывы цены, размер контракта и ликвидация. Выход не гарантирует цену исполнения. Фактический убыток может отличаться от расчёта.

Продолжить с объяснения ↗