Ликвидность: съём, отказ и реакция уровня

Уроки модуля

1. 12.1

   Съём ликвидности как событие, а не как зона

   Отличать зону скопления стопов от момента её съёма: выход за границу с возвратом внутрь и повышенным объёмом образует событие с точной свечой, а не область на графике

   13 минДоступ в Telegram

2. 12.2

   Анатомия отказа от уровня: фитиль, глубина закрытия, диапазон

   Разбирать свечу отказа по частям и понимать, почему длинный фитиль сам по себе ещё ничего не доказывает, пока закрытие не ушло достаточно глубоко обратно в зону

   14 минДоступ в Telegram

3. 12.3

   Связка съём → отказ: распределение и поглощение

   Собирать два события в одну модель: сначала рынок снял ликвидность, затем в той же зоне отказался идти дальше; вверху это распределение, внизу поглощение; на истории эта связка направления не давала ни по тренду старшего ТФ, ни против него

   14 минДоступ в Telegram

4. 12.4

   Привязка событий к одной зоне: перекрытие и допуск

   Проверять, что съём и отказ произошли действительно на одном уровне: доля перекрытия зон и запас по середине в ATR дают два способа не склеить случайную пару

   12 минДоступ в Telegram

5. 12.5

   Затухание реакции на уровне

   Сравнивать силу каждой следующей отработки с предыдущей: уровень умирает не внезапно, а через серию всё более вялых реакций

   12 минДоступ в Telegram

6. 12.6

   Свежесть свинга: возраст структуры как фильтр

   Смотреть не только на то, что уровень сняли, но и на то, сколько он простоял: свежий экстремум и тот, что висит две сотни баров, собирают разные стопы, и реакция на них разная

   13 минДоступ в Telegram

7. 12.7

   Режим рынка: сжатие, расширение, тренд, флэт

   Разделять два разных вопроса, куда идёт цена и насколько широко она ходит: ATR к своей базе отвечает на второй, и по нему сжатие отличается от обычного флэта; и знать, что показала история: сразу после входа в сжатие сутки шире обычного лишь в 46% случаев, а в процентах цены спокойнее; «ход после сжатия шире» выходит, только если мерить в сжатом ATR

   13 минДоступ в Telegram

8. 12.8

   Скор события и полосы уверенности

   Собирать разнородные признаки в одно число от 0 до 100 и понимать, почему шкалу режут на полосы, а не показывают точную цифру

   13 минДоступ в Telegram

9. 12.9

   Свой порог для каждого типа события

   Не сравнивать разнородные события по одной шкале: у пробоя и у ловушки набирается разное число признаков, поэтому общий порог 60 для одного строг, а для другого оказывается формальностью

   12 минДоступ в Telegram

10. 12.10

    Ожидание исхода: продолжение или разворот

    Переводить событие плюс контекст в прогноз поведения: одно и то же поглощение по тренду и против него обещает разное

    13 минДоступ в Telegram

11. 12.11

    Тепловая карта событий и кластеризация зон

    Показывать историю не списком меток, а плотностью: близкие зоны сливаются в одну плитку, яркость говорит о силе, старое выцветает, и график не превращается в кашу

    12 минДоступ в Telegram

12. 12.12

    Плотность событий как мера шума

    Читать частоту срабатываний как отдельный сигнал: когда событий на бар слишком много, это не изобилие возможностей, а признак того, что фильтры распущены

    12 минДоступ в Telegram

13. 12.13

    Статистика сигналов в R: винрейт, который не врёт

    Считать результат серии в единицах риска и засчитывать плюс только когда цель взята раньше стопа, иначе винрейт красивый, а торговля убыточная; разбивать результат по условиям входа («с условием» против «без») и не верить разнице, пока она не выдержала сотню сделок

    13 минДоступ в Telegram

14. 12.14

    Реальное время против истории: закрытие бара как условие

    Понимать, почему логика, безупречная на истории, может не сработать вживую ни разу: на незакрытом баре максимум и закрытие ещё не те, что будут

    13 минДоступ в Telegram

15. 12.15

    Уровень съёма как магнит: вероятность и время забора

    Читать high свечи съёма как цель, к которой цена, скорее всего, вернётся: знать, как часто и как быстро такой уровень забирают на своём таймфрейме, почему время суток и спокойный рынок ускоряют забор, какой из двух ближайших уровней заберут первым и почему это чистая геометрия расстояний, и почему это карта целей, а не вход, ведь стоп на том же расстоянии выигрывает не чаще половины сделок

    13 минДоступ в Telegram

16. 12.16

    Съём на одной бирже или на всех: согласие площадок

    Проверять, сняли ли ликвидность на других биржах, а не только на своей: у крипты нет единого стакана, и съём, который на соседней бирже оказался пробоем или вовсе не случился, разворачивается заметно хуже; но и подтверждение везде само по себе преимущества не даёт

    13 минДоступ в Telegram

17. 12.17

    Кульминация на съёме: миф о развороте и медленный магнит

    Разобрать популярную модель «экстремальный объём и размах на съёме означают разворот» на истории: разворота она не даёт, зато уровень такой свечи цена забирает медленнее, и цифры подписи для неё свои

    12 минДоступ в Telegram