Деривативные данные и опционы

Уроки модуля

1. 17.1

   Открытый интерес: четыре комбинации «цена + OI»

   По связке цены и OI понимать, движение на новых деньгах или на закрытии позиций

   14 минДоступ в Telegram

2. 17.2

   Funding rate: кто кому платит и что это говорит о толпе

   Читать перекос настроений и стоимость удержания позиции

   13 минДоступ в Telegram

3. 17.3

   Каскады ликвидаций и ликвидационные карты

   Понимать, куда рынок «тянет» за стопами и как не оказаться топливом

   14 минДоступ в Telegram

4. 17.4

   Базис, контанго и cash-and-carry

   Оценивать премию фьючерса и понимать безрисковую конструкцию арбитража

   13 минДоступ в Telegram

5. 17.5

   Long/short ratio и индикаторы настроений: где они врут

   Отличать полезные данные о позиционировании от маркетингового шума

   13 минДоступ в Telegram

6. 17.6

   Честность источника данных: прокси против факта

   Отличать настоящую биржевую метрику от её оценки по доступным данным и всегда показывать пользователю, что именно он видит

   13 минДоступ в Telegram

7. 17.7

   Опцион простыми словами

   Отличать право покупателя от обязательства продавца и описывать четыре базовые позиции

   13 минДоступ в Telegram

8. 17.8

   Что происходит с опционом к экспирации

   Считать внутреннюю и временную стоимость, точку безубыточности и выплату на экспирации

   14 минДоступ в Telegram

9. 17.9

   Как читать option chain

   Читать страйк, экспирацию, bid и ask, объём, открытый интерес и IV, не путая объём с открытым интересом

   14 минДоступ в Telegram

10. 17.10

    Greeks без математической стены

    Понимать, что показывают дельта, гамма, тета и вега и как хеджер меняет позицию при движении цены

    15 минДоступ в Telegram

11. 17.11

    Implied Volatility и expected move

    Оценивать заложенный рынком размер хода по IV и отличать его от прогноза направления

    14 минДоступ в Telegram

12. 17.12

    Где сконцентрированы опционы

    Находить скопления открытого интереса по страйкам и помнить, что они не раскрывают сторону дилера

    13 минДоступ в Telegram

13. 17.13

    Почему дилеры хеджируются

    Объяснять цепочку от позиции в опционе до хеджа в базовом активе и разницу положительной и отрицательной гаммы

    15 минДоступ в Telegram

14. 17.14

    Max Pain: что он действительно показывает

    Считать Max Pain для конкретной экспирации и не превращать расстояние до него в прогноз направления

    14 минДоступ в Telegram

15. 17.15

    Expiry и dealer flows

    Понимать, как время до экспирации меняет значение концентрации открытого интереса и хеджевых потоков

    14 минДоступ в Telegram

16. 17.16

    Как соединить опционы с DAO-анализом

    Встраивать опционные данные в сценарии A, B и C как контекст, а не как отдельный сигнал

    15 минДоступ в Telegram