Риск-менеджмент

Уроки модуля

1. 18.1

   Зачем риск-менеджмент важнее точки входа

   Понять, почему управление риском первично по отношению к выбору входа

   12 минДоступ в Telegram

2. 18.2

   Размер позиции: расчёт от капитала

   Рассчитывать размер позиции исходя из риска на капитал, а не интуитивно

   13 минДоступ в Telegram

3. 18.3

   Стоп-лосс: виды, расстановка, ошибки

   Корректно расставлять стоп-лосс и избегать типичных ошибок

   14 минДоступ в Telegram

4. 18.4

   Соотношение риск/прибыль (R:R)

   Оценивать сделки через соотношение риск/прибыль, а не только винрейт

   12 минДоступ в Telegram

5. 18.5

   Диверсификация и лимиты на актив

   Распределять капитал между активами с учётом лимитов риска

   12 минДоступ в Telegram

6. 18.6

   Управление риском на плече

   Применять усиленные правила риска при торговле с плечом

   13 минДоступ в Telegram

7. 18.7

   Правило максимального риска за день/неделю

   Внедрить лимит максимального риска за период и придерживаться его

   12 минДоступ в Telegram

8. 18.8

   Фиксация прибыли: take-profit, частичное закрытие

   Освоить стратегии фиксации прибыли, включая частичное закрытие позиции

   13 минДоступ в Telegram

9. 18.9

   Личные правила риск-менеджмента (шаблон)

   Сформулировать и зафиксировать собственный свод правил

   14 минДоступ в Telegram

10. 18.10

    Серии убытков: почему 7 подряд не поломка, а статистика

    Считать ожидаемую длину серии убытков и не менять систему из-за нормальной просадки

    13 минДоступ в Telegram

11. 18.11

    Критерий Келли и риск разорения

    Понимать математический потолок размера позиции и вероятность потерять депозит

    14 минДоступ в Telegram

12. 18.12

    Portfolio heat: суммарный риск и коррелированные позиции

    Считать риск всего портфеля: три лонга по альтам не то же самое, что три раза по 1%

    13 минДоступ в Telegram

13. 18.13

    Набор позиции частями: проба, подтверждение, остаток

    Входить в три захода вместо одного: маленькая проба на гипотезе, добор на подтверждении, остаток на структуре, и понимать, чем это отличается от усреднения убытка

    14 минДоступ в Telegram

14. 18.14

    Размер позиции от вероятности сетапа

    Ставить больше там, где сходится больше условий, и меньше там, где сетап пограничный, вместо одного фиксированного процента на всё

    13 минДоступ в Telegram